Цели проекта

С 01 января 2021 года все негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ) получили возможность самостоятельно управлять средствами НПФ и с этой же даты вступало в силу указание Банка России 5343-У, которое регламентировало требования к составу и структуре активов пенсионных резервов. В связи с этим основной целью проекта являлось внедрение программного обеспечения, позволяющего управлять активами (подавать поручение на биржу ММВБ, на покупки/продажи активов, заключать внебиржевые сделки, открывать депозиты), в части собственного размещения и соблюдать законодательные и внутренние ограничения на состав и структуру актива перед подачей поручения на совершение сделок покупок/продаж (pre-trade контроль), а также формировать контрольную ведомость для сверки со спец. депозитарием (post-trade контроль).

Ситуация до внедрения

АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" работает на рынке пенсионных услуг с 1996 года, входит в число крупнейших негосударственных пенсионных фондов России и лидирует в сегменте негосударственного пенсионного обеспечения. На протяжении многих лет АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" сохраняет позиции одного из лидеров рынка НПО.

До 01 января 2021 года у негосударственных пенсионных фондов не было возможности самостоятельно управлять средствами НПФ. После вступления в силу указания Банка России 5343-У, которое регламентировало требования к составу и структуре активов пенсионных резервов, АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" приняло решение о разработке и внедрении программного обеспечения "Аванкор: Фронт-офис", позволяющего управлять активами (подавать поручение на биржу ММВБ, на покупки/продажи активов, заключать внебиржевые сделки, открывать депозиты) в части собственного размещения.

Уникальность и инновационность проекта

• Внедрение программного обеспечения требовалось в максимально сжатые сроки, обусловленные вступлением в силу с 01.01.2021 г. Указания Банка России от 5.12.2019 г. N 5343-У "О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов".
• Большой объём портфелей, подлежащих контролю (порядка 15 000 позиций) и разнообразный состав активов в портфелях (от простых биржевых инструментов - акции, облигации, до сложных - фьючерсы на индекс, займы, объекты недвижимости).
• Реализация контролей в виде конструктора лимитов, а не жёстко запрограммированный набор правил, что позволило в пользовательском режиме настроить все ограничения по 5343-У, а в будущем позволит Заказчику самостоятельно настраивать дополнительные контроли или вносить правки при изменении законодательства, без привлечения разработчиков.
• Сложная интеграция с биржей ММВБ через FIX протокол (Financial Information eXchange protocol, протокол обмена финансовой информацией — протокол передачи данных, являющийся международным стандартом для обмена данными между участниками биржевых торгов в режиме реального времени).

Публикации о проекте

• Внедрение "Аванкор:Фронт-офис"

Результаты проекта

• Была выполнена установка программного обеспечения и настройка механизма интеграции между автоматизированной системой «Аванкор: Мидл-офис» и автоматизированной системой «Аванкор: Фронт-офис» в части начальной фактической позиции и нормативно-справочной информации (Портфели, Активы, Рейтинги, Информация о связанных лицах).
• Разработан конструктор лимитов, с помощью которого настроили порядка 40 правил, покрывающих «pre-trade» (контроль состава и структуру активов портфеля/группы портфелей перед подачей поручения) и «post-trade» контролей (контроль состава и структуру активов портфеля/группы в любой момент времени) для проверки ограничений состава и структуры пенсионных резервов в соответствии с требованиями указания №5343-У (Глава 1, Глава 2, Глава 3).
• Выполнена интеграция автоматизированной системы «Аванкор: Фронт-офис» с сервисом Quik (информационный ресурс в сети интернет для доступа к биржевым торгам) по QuikFix протоколу. По средствам QuikFix протокола из АС «Аванкор: Фронт-офис» на биржу отправляются поручения на сделки, в АС «Аванкор: Фронт-офис» приходит информация по совершённым сделкам.
• Реализованы лимиты на структуру портфелей по внутренним правилам Заказчика.
• Программное обеспечение «Аванкор: Фронт-офис» введено в промышленную эксплуатацию.
• Программное обеспечение «Аванкор: Фронт-офис» является самостоятельным продуктом и не использует решение "1С:Бухгалтерия 8 КОРП".
• Помимо текущего эффекта, внедренная система поддерживается и обновляется, позволяя получать нововведения от разработчика.

Аванкор: Фронт-офис

Архитектура решения и масштаб проекта

• Системный продукт разработан на платформе «1С:Предприятие 8.3».

• Настроена интеграция автоматизированной системы «Аванкор: Фронт-Офис» с QuikFix по протоколу tcp/ip, который не поддерживается стандартными средствами платформы 1С.

• Вариант работы: Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL Server).

• Пользователи для подключения используют тонкий клиент

• Количество одновременно работающих пользователей -10.

Схема взаимодействия системы «Аванкор: Фронт-Офис» с торговой площадкой:

Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

Торговый терминал Quik, служба QuikFix, информационные сервисы ММВБ и Интерфакса.